Tereny, na których leży dziś Mijas, podobnie jak cały rejon Malagi, były zamieszkałe od bardzo dawna, już w czasach prehistorycznych. W starożytności istniały tu osady kontrolowane przez Fenicjan, Greków, później Rzymian. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego przez niedługi czas rządzili tu Wizygoci, a po nich Bizancjum; w VIII wieku zaczął się okres panowania Arabów, zakończony dopiero w końcu XV wieku, gdy prawie cały Półwysep Iberyjski podporządkowali sobie "królowie katoliccy", Ferdynand II Aragoński i Izabela I Kastylijska.
Głównym zajęciem mieszkańców przez stulecia było rybołówstwo i rolnictwo, w tym produkcja wina (do czasu, gdy w XIX wieku plaga filoksery zniszczyła uprawy). Okres prosperity przyszedł - dla całego odcinka wybrzeża Morza Śródziemnego znanego jako Costa del Sol - dopiero w drugiej połowie XX wieku, dzięki gwałtownemu rozwojowi turystyki.
Historyczne centrum (Mijas Pueblo), utrzymane w stylu pueblos blancos, "białych miast Andaluzji", jest położone na stokach masywu Mijas (Sierra de Mijas ), na wysokości ok. 428 m n.p.m.; druga, rezydencjalna i handlowa dzielnica miasta , sąsiaduje z Feungirolą , innym popularnym ośrodkiem turystycznym Costa del Sol; trzecia część ciągnie się wzdłuż wybrzeża.